Azerbaycan bankalarda stres testi düzenlemelerini onayladı

BAKÜ, Azerbaycan, 8 Mayıs. BAKÜ, Azerbaycan, 8 Mayıs. Trend raporları, Azerbaycan Merkez Bankası (CBA) Yönetim Kurulu "Bankalarda Stres Testi Yönetmeliği"ni onayladı İlgili karar CBA Başkanı Taleh Kazimov tarafından imzalandı Yönetmelik, bankalarda risk değerlendirmesi, stres testlerinin düzenlenmesi, modellerin geliştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin çerçeveyi oluşturuyor Yeni yönergeye göre bankaların, risk profillerini olumsuz etkileyebilecek olayları tespit etmek, değerlendirmek ve buna ilişkin aksiyon planları geliştirmek amacıyla stres testleri yapmaları gerekiyor. Stres testleri, risk yönetiminden sorumlu birimler tarafından diğer ilgili departmanlarla koordineli olarak hazırlanacak ve Yönetim Kurulu ile mutabakata varılarak Denetim Kurulu ve Risk Yönetim Komitesi tarafından onaylanacaktır Stres testlerinin sıklığı, bankanın operasyonel özelliklerine, maruz kaldığı riske, piyasa ve makroekonomik koşullardaki değişikliklere göre belirlenecektir. Sonuçlar stratejik planlamaya, risk iştahına, iç politikalara ve risk limitlerine bilgi verecek Yönetmelik ayrıca stres testi modellerinin tasarımına ilişkin gereklilikleri de belirtmektedir. Modeller, bankanın büyüklüğünü, faaliyetlerini ve risk profilini yansıtacak şekilde ekonomik, finansal ve istatistiksel teoriye dayanmalıdır. İstatistiksel ve ekonomik açıdan sağlam olmaları ve ekonomik göstergeler arasındaki karşılıklı ilişkileri mantıksal olarak birleştirmeleri gerekmektedir Ayrıca stres testleri hazırlanırken ekonometrik modeller kullanılmalı ve modeller farklı ekonomik dönem ve senaryolarda test edilmelidir. Makroekonomik göstergelerin bankanın risk profili üzerindeki etkisi de tahmin edilmelidir Düzenlemelere göre bankaların portföy veya banka genelinde duyarlılık ve senaryo analizleri yapması gerekiyor. Duyarlılık analizleri risk faktörlerinin banka üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda faiz oranlarındaki değişimler, likit varlıkların değerindeki düşüş, büyük karşı tarafların iflası ve diğer şoklar değerlendirilebilir Senaryo analizleri “çok olumsuz”, “olumsuz” ve “olası” senaryolar altında gerçekleştirilecek. Analizler hem tarihsel verileri hem de varsayımsal olayları dikkate alacak Belgeye göre bankaların asgari olarak likidite, kredi, piyasa ve operasyonel risklere ilişkin stres testleri yapması gerekiyor. Likidite riski testleri piyasa durumunu, kredi ve diğer riskleri dikkate alacaktır Kredi riski analizleri aynı zamanda kredi portföyünün özelliklerini ve teminat niteliğindeki menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek olayları da değerlendirecektir Operasyonel risk stres testleri aynı zamanda ekonomik kriz sırasında artan banka içi dolandırıcılık gibi riskleri de dikkate almalıdır. Piyasa riski analizleri, faiz oranları, döviz kurları ve menkul kıymet ve emtia fiyatlarındaki değişikliklerin banka üzerindeki etkisini değerlendirecektir Yönetmelikler aynı zamanda "aşağıdan yukarıya" stres testlerine ilişkin gereklilikleri de içermektedir. Böylece, CBA her yıl 30 Aralık'a kadar yıllık stres testleri ve 30 Haziran'a kadar altı aylık stres testleri için makroekonomik tahminleri bankalara sunacak Sistemik öneme sahip bankalar altı ayda bir ve yıllık bazda, diğer bankalar ise yıllık bazda "aşağıdan yukarıya" stres testleri yapmak zorundadır. Yıllık stres testlerinin sonuçları ve eylem planı, makroekonomik tahminlerin sunulmasından sonraki 45 takvim günü içinde CBA'ya sunulmalıdır Yönetmeliklere göre "aşağıdan yukarıya" yapılan stres testleri sırasında, kredi portföyünün kasıtlı olarak azaltılması, varlıkların risk grubunun iyileştirilmesi veya olumsuz senaryolarda yapay gelir artışı gibi durumlara izin verilmiyor CBA tarafından sunulan sonuçlar 30 takvim günü içinde değerlendirilecek ve sonuçlar risk bazlı denetim sürecinde dikkate alınacak Trend Haber Ajansı'nın WhatsApp kanalından daha fazla haberle güncel kalın