Әзірбайжан банктерде стресс-тестілеу ережелерін бекітеді

БАКУ, Әзербайжан, 8 мамыр. БАКУ, Әзербайжан, 8 мамыр. Әзірбайжан Орталық банкінің (ЦБА) Басқармасы «Банктерде стресс-тестілеу туралы ережені» бекітті, деп хабарлайды Trend Тиісті шешімге Орталық банк төрағасы Талех Казимов қол қойды Ереже банктердегі тәуекелдерді бағалау, стресс-тестерді ұйымдастыру, үлгілерді әзірлеу және нәтижелерді бағалау негіздерін белгілейді Жаңа нұсқауларға сәйкес банктер тәуекел профиліне теріс әсер етуі мүмкін оқиғаларды анықтау және бағалау және сәйкес іс-қимыл жоспарларын әзірлеу үшін стресс-тесттер өткізуге міндетті. Стресс-тесттерді басқа тиісті департаменттермен келісе отырып, тәуекелдерді басқаруға жауапты бөлімшелер дайындайды және Басқармамен келісім бойынша Қадағалау кеңесі мен Тәуекелдерді басқару комитеті бекітеді Стресс-тесттердің жиілігі банктің операциялық сипаттамаларына, тәуекелдікке, нарықтық және макроэкономикалық конъюнктураның өзгеруіне қарай анықталады. Нәтижелер стратегиялық жоспарлауды, тәуекелге тәбетті, ішкі саясатты және тәуекел шектеулерін хабарлайды Регламент сонымен қатар стресс-тест үлгілерін жобалауға қойылатын талаптарды анықтайды. Модельдер банктің көлемін, қызметін және тәуекел профилін көрсететін экономикалық, қаржылық және статистикалық теорияға негізделуі керек. Олар статистикалық және экономикалық тұрғыдан сенімді болуы керек және экономикалық көрсеткіштер арасындағы өзара байланысты логикалық түрде біріктіруі керек Сонымен қатар, стресс-тесттерді дайындау кезінде эконометриялық модельдерді пайдалану керек және модельдер әртүрлі экономикалық кезеңдер мен сценарийлер бойынша сыналуы керек. Макроэкономикалық көрсеткіштердің банктің тәуекелдік профиліне әсерін де болжау керек Нормативтік актілерге сәйкес банктер портфельдік немесе жалпы банк деңгейінде сезімталдық пен сценарийлік талдау жүргізуі керек. Сезімталдық талдаулары тәуекел факторларының банкке әсерін өлшеуге бағытталған. Бұл тұрғыда пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі, өтімді активтер құнының төмендеуі, ірі контрагенттердің банкроттығы және басқа күйзелістерді бағалауға болады Сценарий талдаулары «өте қолайсыз», «қолайсыз» және «ықтимал» сценарийлер бойынша жүргізіледі. Талдау кезінде тарихи деректер де, болжамды оқиғалар да ескерілетін болады Құжатқа сәйкес, банктер өтімділік, несиелік, нарықтық және операциялық тәуекелдерге кем дегенде стресс-тестілеу жүргізуі керек. Өтімділік тәуекелін тексеру нарықтағы жағдайды, несиелік және басқа да тәуекелдерді ескереді Несиелік тәуекелді талдау сонымен қатар несие портфелінің сипаттамаларын және кепіл ретінде әрекет ететін бағалы қағаздардың құнына әсер етуі мүмкін оқиғаларды бағалайды Операциялық тәуекел стресс-тестері экономикалық дағдарыстар кезіндегі банкішілік алаяқтықтың артуы сияқты тәуекелдерді де ескеруі керек. Нарықтық тәуекелді талдау пайыздық мөлшерлемелердің, айырбас бағамдарының, бағалы қағаздар мен тауарлар бағасының өзгеруінің банкке әсерін бағалайды Регламентте «төменнен жоғарыға» стресс-тестерге қойылатын талаптар да бар. Осылайша, Орталық банк банктерге макроэкономикалық болжамдарды жыл сайынғы стресс-тесттерге 30 желтоқсанға дейін және жартыжылдық стресс-тесттерге жыл сайын 30 маусымға дейін ұсынады Жүйелік маңызды банктер жартыжылдық және жыл сайынғы негізде, ал басқа банктер жыл сайын «төменнен жоғарыға» стресс-тестілеу жүргізуі тиіс. Жыл сайынғы стресс-тестілердің нәтижелері мен іс-шаралар жоспары макроэкономикалық болжамдар ұсынылғаннан кейін 45 күнтізбелік күн ішінде Орталық банкке ұсынылуы тиіс Ережеге сәйкес, «төменнен жоғарыға» стресс-тестілеу кезінде несие портфелін мақсатты түрде қысқарту, активтердің тәуекел тобын жақсарту немесе қолайсыз сценарийлерде кірісті жасанды арттыру сияқты жағдайларға жол берілмейді CBA ұсынған нәтижелер 30 күнтізбелік күн ішінде бағаланады және нәтижелер тәуекелге негізделген қадағалау процесінде ескеріледі Trend ақпарат агенттігінің WhatsApp арнасында қосымша жаңалықтардан хабардар болыңыз