Azərbaycanda banklarda stress-testin keçirilməsi qaydaları təsdiq edilir

BAKI, Azərbaycan, 8 may. BAKI, Azərbaycan, 8 may. Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti "Banklarda stress-testin aparılması haqqında Əsasnamə"ni təsdiq edib Müvafiq qərarı AMB-nin sədri Taleh Kazımov imzalayıb Əsasnamə banklarda risklərin qiymətləndirilməsi, stress testlərinin təşkili, modellərin hazırlanması və nəticələrin qiymətləndirilməsi üçün çərçivələri müəyyən edir Yeni təlimatlara əsasən, banklardan onların risk profilinə mənfi təsir göstərə biləcək hadisələri müəyyən etmək və qiymətləndirmək və müvafiq fəaliyyət planlarını hazırlamaq üçün stress testləri keçirmələri tələb olunur. Stress testləri risklərin idarə edilməsinə cavabdeh olan bölmələr tərəfindən digər müvafiq departamentlərlə razılaşdırılaraq hazırlanmalı və İdarə Heyəti ilə razılaşdırılaraq Müşahidə Şurası və Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi tərəfindən təsdiq edilməlidir Stress testlərinin tezliyi bankın əməliyyat xüsusiyyətlərinə, riskə məruz qalma səviyyəsinə, bazar və makroiqtisadi şəraitdə baş verən dəyişikliklərə əsasən müəyyən ediləcək. Nəticələr strateji planlaşdırma, risk iştahı, daxili siyasətlər və risk limitləri haqqında məlumat verəcəkdir Reqlament həmçinin stress-test modellərinin dizaynı üçün tələbləri müəyyən edir. Modellər bankın ölçüsünü, fəaliyyətini və risk profilini əks etdirən iqtisadi, maliyyə və statistik nəzəriyyəyə əsaslanmalıdır. Onlardan statistik və iqtisadi cəhətdən möhkəm olmaları və iqtisadi göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqəni məntiqi şəkildə birləşdirmək tələb olunur Bundan əlavə, stress testləri hazırlanarkən ekonometrik modellərdən istifadə edilməli və modellər müxtəlif iqtisadi dövrlər və ssenarilər üzrə sınaqdan keçirilməlidir. Makroiqtisadi göstəricilərin bankın risk profilinə təsiri də proqnozlaşdırılmalıdır Qaydalara əsasən, banklar portfel və ya bank səviyyəsində həssaslıq və ssenari təhlilləri aparmalıdır. Həssaslıq təhlilləri risk faktorlarının banka təsirini ölçmək məqsədi daşıyır. Bu kontekstdə faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər, likvid aktivlərin dəyərinin azalması, iri kontragentlərin müflisləşməsi və digər şoklar qiymətləndirilə bilər Ssenari təhlilləri "çox əlverişsiz", "əlverişsiz" və "ehtimal" ssenariləri üzrə aparılacaq. Təhlillərdə həm tarixi məlumatlar, həm də hipotetik hadisələr nəzərə alınacaq Sənədə əsasən, banklar minimum likvidlik, kredit, bazar və əməliyyat riskləri üzrə stress testləri keçirməlidir. Likvidlik riski testləri bazar vəziyyəti, kredit və digər riskləri nəzərə alacaq Kredit riski təhlilləri həmçinin kredit portfelinin xüsusiyyətlərini və girov kimi çıxış edən qiymətli kağızların dəyərinə təsir edə biləcək hadisələri qiymətləndirəcək Əməliyyat riski stress testləri iqtisadi böhranlar zamanı artan bankdaxili fırıldaqçılıq kimi riskləri də nəzərə almalıdır. Bazar riskinin təhlili faiz dərəcələrində, valyuta məzənnələrində, qiymətli kağızların və malların qiymətlərindəki dəyişikliklərin banka təsirini qiymətləndirəcək Qaydalara “aşağıdan yuxarı” stress testləri üçün tələblər də daxildir. Belə ki, AMB hər il dekabrın 30-dək illik, 30 iyun tarixinədək isə yarımillik stress testləri üçün makroiqtisadi proqnozları banklara təqdim edəcək Sistem əhəmiyyətli banklar yarımillik və illik, digər banklar isə illik əsasda “aşağıdan yuxarı” stress testləri keçirməlidir. İllik stress-testlərin nəticələri və tədbirlər planı makroiqtisadi proqnozlar təqdim edildikdən sonra 45 təqvim günü müddətində AMB-yə təqdim edilməlidir Qaydalara əsasən, “aşağıdan yuxarı” stress testləri zamanı əlverişsiz ssenarilərdə kredit portfelinin məqsədyönlü şəkildə azaldılması, aktivlərin risk qrupunun yaxşılaşdırılması və ya gəlirin süni şəkildə artırılması kimi hallara yol verilmir AMB tərəfindən təqdim edilən nəticələr 30 təqvim günü ərzində qiymətləndiriləcək və nəticələr risk əsaslı nəzarət prosesində nəzərə alınacaq Trend İnformasiya Agentliyinin WhatsApp kanalında daha çox xəbərlərdən xəbərdar olun